Виды графиков
Опубликовано: 09.10.2018
На рынке Форекс существует несколько видов графиков. Многие трейдеру знают лишь три, которые есть в терминале МТ. Но есть и более интересные виды графиков, которые не только нужно знать, для общего развития, но и для получения прибыли.
Так как некоторые графики являются сигналообразующими.
Сразу скажу, что все графики рисуются по одной цене: (по умолчанию) Бид, но можно настроить и по АСК. Поэтому те кто только начинает изучать рынок, помните, если цены нет на графике, а Вам закрыли позу, то переключите график с Бид на Аск, и картина прояснится сама собой.
Самый распространенный вид графика«свечной».
Свечи формируются (в зависимости от выбранного Вами ТФ) в кирпичики с хвостиками.
Биржевой рынок риса в Японии действовал с XVII века. В соответствии с решениями Токугава Ёсимунэ (8-го сёгуна Токугава), который реформировал правила торговли рисом, в 1730 году начали действовать рисовые биржи — «Додзима» (Осака), «Куромаэ» (Токио). Считается, что впервые график в виде последовательности «свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец данного периода (цена открытия и цена закрытия соответственно).
Мунэхиса начал свою торговую деятельность в 1750 году через 20 лет после организации бирж. «Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения. Начиная с XVII века многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем.
Данный метод оказался наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отображал сразу четыре показателя вместо одного. Японские торговцы рисом быстро обнаружили, что на основании графиков можно с достаточной степенью вероятности предсказывать будущий спрос и поведение цены. Этот метод под названием КЭЙСЭН (けい線) широко известен в Японии, собственно это описание большого количества моделей, позволяющих предсказывать возможное движение цен. Также широко известны труды Хонма Мунехиса, который написал в 1755 году первую книгу о методах работы на рынке — «Золотой источник трех обезьян».
В трудах Хонма Мунехиса нет никаких моделей, в книге рассказывается о работе на рынке — входе, выходе, отдыхе. Об управлении средствами. О психологии работе на рынке. О влиянии факторов — непогоде, излишке денег (инфляции) о недостатке денег на рынке и т. д. Этим графиком пользуются большинство начинающих трейдеров, которым показали несколько свечных комбинаций, и сказали «вперед». Действительно это очень удобный и наглядный вид графика, мы визуально по цвету свечей можем определить тренд, а по теням, и свечным парам (это отдельная тема) можно находить хорошие точки входа.
Линейный вид графика.
График созданный в виде одной линии. Эта линия может также настраиваться как по Бид, так и по Аск.
Самый простой в использовании и понимании график. Позволяет видеть фигуры ТА, такие как: голова плечи, треугольники, двойная-тройная вершина/дно, клин, флаг и др.
Совсем забытый многими трейдерами график «крестики-нолики» .
Данный метод построения графика цен был известен с конца XIX века. Первоначально его называли «книжный метод». Именно это название использовал Чарльз Доу в редакционной статье номера «Уолл-стрит джорнал» от 20 июля 1901 года. В ней Доу утверждал, что «книжный метод» в ходу уже последние пятнадцать лет, то есть относил дату его рождения к 1886 году.
Начиная с 1901 года этот метод анализа движения цен начал приобретать известность в США и на сегодня остается одним из самых популярны среди американских трейдеров. Впервые наиболее полно этот метод был описан в 1904 году Джозефом Клейном, который называл его «метод регистрации тенденций». По Клейну, использовать метод начали примерно с 1881 года. Название «пункто-цифровой график» приписывают Виктору де Виллиерсу (англ. Victor De Villiers)[2], который смешал в нём два варианта отображения графиков — сравнительно старого «цифрового» и относительно нового «пунктового».
На «цифровом» графике цены наносили в виде цифр, а на «пунктовом» в виде специальных значков — крестиков и ноликов. В пункто-цифровых графиках не отмечается каждое движение цены. Изменения на график вносятся лишь при изменениях цены более установленных дискретных значений.
Перед построением графика оговариваются: величина порога (англ. box size) — количество пунктов изменения цены, которые регистрируются на графике как крестик либо как нолик (например, 10 пунктов). параметр разворота (англ. reversal) — величина противоположного движения цены (в единицах box), при котором происходит смена «Х» на «О» или наоборот (например, 3, то есть 30 пунктов при величине порога в 10 пунктов)
Если цена в течение какого-то времени движется вверх, то все это движение записываются в виде столбца из крестиков — после прохождения очередного порога новый крестик дописывается над предыдущим. Когда цена разворачивается и пройдёт вниз величину порога столько раз, сколько указано в параметре разворота, то формирование столбца крестиков прекращается и начинается формирование столбца ноликов, который сразу может начаться с нескольких ноликов (если параметр разворота больше 2). После понижения цены ниже очередного порога новый нолик дописывается под предыдущим. И так до тех пор, пока цена опять не развернётся вверх.
График «Бар» .
Не самый популярный и мало практикующий график, ведь фактически бары Форекс и японские свечи очень похожи в плане отображения информации, но немного по-другому строятся на графике.
У Бар имеется 4 (как и свечей )показателя ценового движения:
● цена открытия (Open) – значение цены в самом начале временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты слева от Бар.
● цена закрытия (Close) – значение цены в самом конце временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты справа от Бар.
● верхняя граница (High) – максимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.
● нижняя граница (Low) – минимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.
Для удобства трейдеры меняют цвета Баров восходящих и нисходящих, дабы лучше видеть направление тренда.
Существует малоизвестный трейдерам график «Renko».
Он не работает во времени, а лишь в ценовом диапазоне. На первый взгляд это очень сложно, но когда начинаешь на нем работать, понимаешь как много раньше мы упускали. Он очень сильно фильтрует флэты.
Размер «кирпичиков»(в пипсах) «Renko» трейдер задает сам, для волатильной валюты можно сделать побольше, для слабоволатильной поменьше. Он так же может настраиваться как по Бид, так по Аск.
График рэнко был создан для наглядного определения основного тренда. Этот тип графика эффективен для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, поскольку усредняет основную тенденцию. В этом представлении не отражаются мелкие колебания цены, что позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях. Сигнал о развороте основного тренда поступает, когда появляется выпадающий из цветового ряда белый или черный кирпичик. Рэнко строят исходя из цен выбранного таймфрейма.
Обычно используют цены закрытия, а максимумы и минимумы игнорируются. Поэтому при их создании из данных с разными периодами, результат может оказаться разным.
Чем больше масштаб, на основе которого строится график рэнко, тем больше вероятность, что результат будет существенно отклоняться от графика, созданного в реальном времени. Наиболее подробным будет график рэнко на основе тиковых (фиксируется каждое изменения цены) или минутных данных.
Очень близким к тиковому будет вариант, когда график строят на основании цен максимумов/минимумов, а не цен закрытия. Однако при этом ухудшается способность графика к усреднению тенденции, может появляться слишком много ложных сигналов. На графике рэнко отдельно не выделяются минимумы и максимумы. Нет привязки ко времени. По этому индикаторы, основанные на сравнении цен открытия, закрытия, минимумов и максимумов, фиксированные длительности времени могут давать противоречивые сигналы.
Поскольку на графике Рэнко нет объема, то индикаторы, учитывающие объем не будут работать. В графиках рэнко не отмечается каждое движение цены. Изменения на график вносятся лишь при изменениях цены более установленных дискретных значений.
Перед построением графика оговариваются: Ориентир по цене — на основании каких цен строится график. Обычно используют только цены закрытия выбранного таймфрейма (например, закрытия часа). Иногда опираются на максимумы и минимумы — в этом случае приоритет за максимумом: если разница между максимумом и предыдущей ценой достигла величины порога, то наносится полый кирпичик, а минимум учитывается только тогда, когда полый кирпичик не требуется и минимальное значение достаточно для прорисовки заполненного (снижающегося) кирпичика.
Величина порога, длина поля (англ. box size) — высота прямоугольников (кирпичиков) в пунктах (например, 10 пунктов). Новый кирпичик строится только если движение цены превысило заданный пороговый уровень. Размер кирпичиков всегда одинаков. Например, если базовый размер составляет 10 пунктов, а цена выросла на 20, то будет нарисовано 2 кирпичика. Если цена растёт, то кирпичик будет белого (светлого) цвета, если цена падает — чёрного (тёмного).
Чтобы строить график рэнко, очередное значение выбранного варианта цены сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего кирпичика. Новый прямоугольник всегда отображается правее предыдущего. Если цена превышает верхний уровень предыдущего кирпичика на величину порога или более, рисуют соответствующее число белых прямоугольников чуть выше — чтобы нижняя граница нового кирпичика соответствовала верхней границе предыдущего. Если цена падает ниже дна предыдущего кирпичика на размер порога или более, рисуют соответствующее число заполненных прямоугольников, чтобы верхняя граница нового кирпичика соответствовала нижней границе предыдущего. Любой из кирпичиков может содержать в себе неопределённую продолжительность времени. Если цена колебалась в диапазоне, не росла и не опускалась на величину порога, то график всё это время останется без изменений. Если же быстро происходят значительные изменения цены, это может приводить к появлению сразу нескольких новых кирпичиков одновременно (соответствующих одному и тому же промежутку времени).
Следующий вид графика «область».
Совсем малоизвестен. Он очень похож на линейный график, в принципе он и есть линейный, но с закрашенной одной областью. Принцип работы как и на линейном графике.
Тиковый график (англ. Tick chart) – это графическое линейное представление изменений валютного курса с точностью до одного тика.
Тиковый график характеризуется тем, что показывает каждое новое значение котировки и дает трейдеру самую точную и полную информацию о динамике цены. Данный график не привязан к фиксированной временной оси
. С началом движения цены на рынке одновременно начинается перемещение графика по горизонтали на небольшой шаг. В случае если рынок активен, на графике за определенный интервал времени происходит большое количество ценовых движений. Наоборот, если рынок спокоен, на заданном интервале времени тиков мало. Тиковый график Виды тиковых графиков: Непропорциональный тиковый график – наиболее популярен, не привязан к фиксированной временной оси. Откладывание котировок происходит вдоль шкалы, изменение цены определяет единицу длины на графике. Пропорциональный тиковый график спрэдов – откладывание котировок на таком графике происходит на линейной временной шкале. Верхняя точка штриха представляет собой цену покупки (котировку Аск), соответственно, нижняя – это цена продажи (котировка Бид).
Пропорциональный линейный тиковый график – дает возможность трейдеру отследить изменения котировок валют на линейной временной шкале. Единицей времени при этом зачастую выступает секунда или часть секунды. Использование тиковых графиков Следует отметить, что применение тиковых графиков ограничено. Данный вид графиков хорош для определения уровней поддержки и сопротивления, при грамотном его чтении он может применяться для повышения эффективности торговли – если трейдер работает на локальных максимумах и минимумах.
Однако для анализа рынка рекомендуется использовать другие виды графиков, так как масштаб тиковых наиболее мелкий и не очень подходит для проведения технического анализа. На первый взгляд тиковый график кажется идентичным графику, который базируется на времени. Однако природа создания тиковых ценовых баров обусловила одно существенное различие: тиковые графики образуют новый бар после прохода заранее определенного числа фактических изменений цены.
В свою очередь, графики, основанные на времени, образуют бар по прошествии данного количества времени. Например, график M5 (5 мин) новый ценовой бар заканчивает каждые 5 минут, а график по 233 тикам новый бар рисует лишь после того, как компьютер зафиксировал 233 независимых изменений цены. В формировании тикового графика время не учитывается. В период медленного рынка для образования бара из 233 тиков может понадобиться, например, 15 минут, а в период быстрого рынка за одну минуту могут появиться 4-5 баров по 233 тика. Важно учитывать тот факт, что каждый тиковый график в каждом баре содержит идентичное количество чистой рыночной информации, а бар графика, основанного на времени, составлен из определенного количества рыночной информации, поданной исключительно за данный временной период. Этот аспект имеет значение при анализе рынка, составленного из несоизмеримых по ценовой активности периодов. А современный валютный рынок Форекс является именно таким рынком.
Недостатки тиковых графиков
Одно из неудобств тиковых графиков – это отсутствие тиковых данных во многих пакетах технического анализа, что объясняется значительным объемом необходимого свободного места для хранения всех ценовых изменений актива. И хотя такие нюансы ограничивают спектр исторического тестирования, требуемого для автоматизации торговой стратегии, преимущество исследования финансовых инструментов без ненужного рыночного шума существенно перевешивает это неудобство.
при написании статьи частично использовались материалы Википедии.